今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
9月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回10月31～1日）
10月 ECB政策金利 4.5% 4.5% 4.5% （次回12月14日）
9月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回10月30～31日）
9月 英中銀政策金利 5.25% 5.5% 5.25% （次回11月2日）
10月 豪中銀政策金利 4.1% 4.1% 4.1% （次回11月7日）
10月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回11月29日）
10月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回12月6日）
9月（第３四半期） スイス政策金利 1.75% 2.00% 1.75% （次回12月14日）
欧州中央銀行（ECB）は、政策金利を4.5%に据え置きました。
2022年７月からの10回連続利上げの利上げを停止しました。
以下ラガルド総裁の記者会見での発言。
- 「利下げについて議論することは全く時期尚早だ」
- 「金利を据え置いたことは、今後の利上げは一切ないという意味ではない」
各国、利上げを一旦停止にしています。
FOMC９月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
９月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 年末までに5.6%に上昇すると予想されています。（６月と予想変わらず）
- 2024年、2025年に関しては、前回のドットチャートでは1.00％の利下げが予想されていたが、0.50％に利下げ幅が縮小
次回FOMCは10月31～11月1日です。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが99.9%、0.25ポイントの利下げが0.1%になっています。
利上げ予想は消え、なんと利下げ予想が0.1%です。
さすがに今年利下げはないだろうと思います（笑）
12月に利上げあるでしょうか
今週の重要指標とイベント
米PMI（購買担当者指数）
PMI（購買担当者景気指数）とは、企業の購買担当者へのアンケート結果をもとに景況感を指数化した指標。
数値が50を上回れば景気拡大、50を下回れば景気後退と判断される。
製造業PMIはGDPより２ヵ月先行しているため、マーケットで注目される。
※数値は、前回、予想、結果の順。
- 10月 製造業PMI 49.8 49.5 50.0
- 10月 非製造業（サービス業）PMI 50.1 49.8 50.9
- 10月 総合（コンポジット）PMI 50.2 50.1 51.0
- 総合PMIは51で3カ月ぶりの高水準
- 製造業、サービス業ともに前回より上昇、50以上を維持
良好な結果で、アメリカ経済の底堅さを示しました。
米実質GDP
GDP（国内総生産）とは、国内で新たに生産された財やサービスの「付加価値」の総額。実質GDPは、名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。
四半期ごとに発表され、速報値は四半期終了後の翌月末に発表される。
多くの国では2期連続でGDPがマイナスになるとリセッション（景気後退）とみなされる（＝テクニカル・リセッション）が、実際の判断は全米経済研究所（NBER）が行う。
※数値は、前回、予想、結果の順
第３四半期 実質GDP[前期比年率] 2.1% 4.3% 4.9%
- 7～9月（第３四半期）の米GDPは前期比で大幅に増加、二年ぶりの高い伸び
- ５四半期連続のプラス成長
- 企業の設備投資は減少、住宅投資は増加、輸出と輸入は増加
利上げでも強い個人消費が示されました。
米PCEデフレータ（個人消費支出）
PCEデフレーター（個人消費支出）とは、個人消費の物価動向を示す指標。
PCEデフレーターから、価格変動が激しい食品とエネルギーを除いたものをPCEコアデフレーターといい、CPIより調査対象となる範囲が広く、FRBが最も重視している物価指数である。
米商務省が毎月末に発表している。
※数値は、前回、予想、結果の順
- 9月PCEデフレータ[前月比] 0.4% 0.4% 0.4%
- 9月PCEデフレータ[前年比] 3.5% 3.4% 3.4%
- 9月PCEコアデフレータ[前月比] 0.1% 0.1% 0.3%
- 9月PCEコアデフレータ[前年比] 3.9% 3.7% 3.7%
- 9月個人所得[前月比] 0.4% 0.4% 0.3%
- 9月個人支出[前月比] 0.4% 0.4% 0.7%
- 前年比のコアPCEは3.7%で、2年余りぶりの低水準
- 個人支出が個人所得を大きく上回る
- 貯蓄率は減少
インフレが鈍化しています。
年内の利上げはないかもしれません。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
日本株は、21年9月14日の高値を23年5月15日に更新し、現在の高値は9月11日の週です。（↑チャート）
ということで、この高値から10％下落するとルール②でスポット購入しないといけないん。
しかし結局長い下髭となり、下落率は7.52%で終わりました。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： -2.53%
【NDX】ナスダック100指数： -2.61%
米国株はすべて陰線です。
日本株と違って、まだ2022年1月3日の高値を更新できてないので、しばらくはルール②の点灯はありません。
しかしルール①はいつでも点灯しそうな状況になってきました。
ルール①の条件の一つ、RSIが40を切っているんですよね。
あとは騰落率が-4%になればルール①点灯です。
先進国の株価指数
【DAX】ドイツDAX指数： -0.75%
【PX1】フランスCAC40指数： -0.31%
★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF： -2.42%
欧州も全指数陰線。
イギリスは2月、ドイツは7月、フランスは4月を高値に下落中。
ユーロ圏のPMIの結果はよくありませんでした。
中東情勢で天然ガス価格の上昇が影響しそうですね。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数： -1.86%
【SENSEX】インドSENSEX： -2.47%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： -0.32%
新興国はハンセンは陽線。
しかしがっつり下降トレンド続行中。
為替
米ドル／円
ドル円は上髭のある短い陰線。
一時150.7円までいったようですが、PCEデフレーターをうけてその後ずいぶん売られたようです。
上昇トレンドは続行中。
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主要通貨インデックス
ドルインデックスは陽線ですが、上値がおもくなってきました。
ユーロインデックスは上髭の長い短陰線。
円指数は短陽線です。
注目は来週の日銀政策決定会合ですね。
その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は21.6。最近は8月末から上昇傾向にあります。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は132.74。こちらは若干下落傾向。
CNNの「Fear & Greed index」は24。EXTREME FEAR（超弱気）になりました。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
3カ月物利回り＞30年債利回り＞２年債利回り＞10年債利回り＞