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【投資信託】スポット購入タイミングのデータまとめ|私のルール【ETF】

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これまでのデータと私のスポット購入ルールをまとめました

この記事はこんな人におすすめ
投資信託ETFを積み立てている人
●スポット購入のルールを作る参考にしたい人
●既に積立投資をしているが、余剰資金を一括で投資したい人
●S&P500、ナスダック100、日経225が過去どれくらい下落したか知りたい人

 

 

はじめに

3指数の週足チャート

(↑3指数の1998年を起点とした比較チャート)

これまでS&P500、ナスダック100、日経225の3つの指数のスポット購入ルールを作るために、1998年から2022年の過去24年間のデータから、-4%以下の騰落率を調べました。

その1年あたりの平均回数と中央値をこのページにまとめたいと思います。
今回は月足のデータは除外します。

スポット購入を作成するにあたっての参考になればうれしいです。

週足騰落率マイナス4%ルール

まずは、週足騰落率マイナス4%ルールからです。
-4%以下の騰落率をつけた回数を、-4%~-5%、-5%~-10%、-10%以下の3つに分けています。

年間買付回数

-4%以下で買うか、-5%以下で買うか迷うところだと思います。
S&P500だと、-4%を含まないとかなり買付回数が半分に減ってしまいます。

中央値と最大値

週足騰落率-4%以下が起こる回数の、中央値と最大値を表にまとめました。

過去の最大値を知っておくことで、年間何回起こる可能性があるか覚悟しておくことができます。

【SPX】S&P500
  -4%以下 -5%以下 -10%以下
平均 2.54 1.21 0.21
中央値 2 1 0
最大値 8 6 2

騰落率マイナス4%以下ルールでは、
1年あたり平均2.54回中央値は2回最大では8回起こりました。

【NDX】ナスダック100
  -4%以下 -5%以下 -10%以下
平均 4.67 3.33 0.46
中央値 3.5 2 0
最大値 19 17 5

騰落率マイナス4%以下ルールでは、
1年あたり平均4.67回中央値は3.5回最大では19回起こりました。

【NI225】日経225
  -4%以下 -5%以下 -10%以下
平均 3.88 2.33 0.25
中央値 4 2 0
最大値 8 7 2

騰落率マイナス4%以下ルールでは、
1年あたり平均3.88回中央値は4回最大では8回起こりました。

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やはりITバブル崩壊時のナスダックの下落回数が多い

週足騰落率マイナス4%+RSI40%以下ルール

週足騰落率マイナス4%+RSI(期間14)40%以下

まず週間騰落率-4%かつRSI(期間14)の40%以下の出現回数のまとめです。

週足マイナス4%ルール+RSI(期間14)40%以下の年間平均買付回数

日経225がトップです。
期間9よりなだらかな期間14でトップということは、それだけ日経が下降トレンドの時期が長かったということでしょうか。

週足騰落率マイナス4%+RSI(期間9)40%以下

次に週間騰落率-4%かつRSI(期間9)の40%以下の出現回数のまとめです。

週足マイナス4%ルール+RSI(期間9)40%以下の年間平均買付回数

ナスダック100と日経225がほとんど同じ回数になってますが、たまたまです。

中央値と最大値

週足騰落率-4%以下かつRSI40%以下が起こる回数の、中央値と最大値を表にまとめました。

【SPX】S&P500
  RSI(14) RSI(9)
  40%以下 30%以下 40%以下 30%以下
平均 1.42 0.58 1.92 0.88
中央値 0.5 0 1 0
最大値 7 5 7 6

騰落率マイナス4%以下+RSI(期間9)40%以下ルールでは、
1年あたり平均1.92回中央値は1回最大では7回起こりました。

【NDX】ナスダック100
  RSI(14) RSI(9)
  40%以下 30%以下 40%以下 30%以下
平均 2.08 0.63 2.83 1.17
中央値 1 0 1 0
最大値 16 4 14 7

騰落率マイナス4%以下+RSI(期間9)40%以下ルールでは、
1年あたり平均2.82回中央値は1回最大では14回起こりました。

【NI225】日経225
  RSI(14) RSI(9)
  40%以下 30%以下 40%以下 30%以下
平均 2.38 0.71 2.79 1.17
中央値 1 0 2 1
最大値 8 7 8 7

騰落率マイナス4%以下+RSI(期間9)40%以下ルールでは、
1年あたり平均2.79回中央値は2回最大では8回起こりました。


RSI(期間9)でもRSI(期間14)でも大差はなく、個人的にはどちらでもいいと思っています。
ただ40%以下にするか30%以下にするかで大分変ってきます。

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私は40%を採用します

 

 

私のスポット購入買付ルール

これまでの検証から、私のスポット購入ルールを決めました。

買い増しタイミング①

週足で「騰落率マイナス4%以下」で「RSI(期間9)が40%以下」のとき、2か月分買い増す

想定購入回数

【S&P500】1年あたり1.9回(最大7回)

【ナスダック100】1年あたり2.8回(最大14回)

【日経225】1年あたり2.8回(最大8回)

買い増しタイミング②

週足で365日の高値からの下落率が5%下がる毎に、1ヶ月分買い増す
★下落率10%、15%、20%、25%、30%、…という風に更新する度に買い下がる
20%更新したら2か月分、30%更新したら3か月分…とする

週足の騰落率ルールの弱点は、前週の足から相対的な下落率でしかないということです。
-3%が3週続いても、1度も買い付けられないことになります。

その弱点を補うために、最初月足で騰落率-10%で買おうかと思っていたのですが、月足だと年に12本しか足がありません。
月足の確定を待って買い増すというのも、タイミングが微妙だなぁと思いました。

ですので52週の高値からの下落率で買っていこうと思います。


先進国株や新興国株も積み立てていますが、全部同じルールにします。

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持続するにはシンプルなのが一番だね