今週の重要指標と騰落率についてまとめました。
スポット購入の参考になれば幸いです。
チャートはすべてTradingviewを使用しています。
騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください
各国政策金利まとめ
主要各国政策金利
現在の主要政策金利をまとめます。
※数値は、前回、予想、結果の順
9月 米FOMC政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回10月31～1日）
9月 ECB政策金利 4.0% 4.25% 4.25% （次回10月26日）
9月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% （次回10月30～31日）
9月 英中銀政策金利 5.25% 5.5% 5.25% （次回11月2日）
10月 豪中銀政策金利 4.1% 4.1% 4.1% （次回11月7日）
10月 NZ中銀政策金利 5.5% 5.5% 5.5% （次回11月29日）
9月 カナダ政策金利 5.0% 5.0% 5.0% （次回10月25日）
9月（第３四半期） スイス政策金利 1.75% 2.00% 1.75% （次回12月14日）
オーストラリア準備銀行は政策金利を4.1%に据え置きました。
据え置きは4会合連続です。
ニュージーランド準備銀行も政策金利を5.5％に据え置きました。
FOMC９月のドットチャートと利上げ見通し
ドットチャート（政策金利見通し）は、3、6、9、12月に米連邦準備理事会（FRB）が公表します。
９月に公表されたドットチャートの結果は以下の通り。
- 年末までに5.6%に上昇すると予想されています。（６月と予想変わらず）
- 2024年、2025年に関しては、前回のドットチャートでは1.00％の利下げが予想されていたが、0.50％に利下げ幅が縮小
次回FOMCは10月31～11月1日です。
FedWatchでは、次回FOMCで利上げなしが88.8%、0.25ポイントの利上げが11.2%になっています。
年内あと2回のFOMCがありますがどちらかで利上げされるでしょうか
今週の重要指標とイベント
ISM（非）製造業景気指数
ISM（非）製造業景気指数とは、ISM（Institute for Supply Management）が公表しているアメリカの景況感を示す指標。
数値が50%を上回れば景気拡大、50%を下回れば景気後退と判断される。
製造業は翌月第1営業日、非製造業は第3営業日に発表される。
※製造業が50を割ったときの背景色をグレーにしています。
- 製造業は前回・予想を上回る49.0
- 非製造業は前回を下回るが、予想通りの53.6
製造業は11カ月連続の50割れですが、3か月連続で改善しています。
米雇用統計
※数値は、前回、予想、結果の順
9月 失業率 3.8% 3.7% 3.8%
9月 非農業部門雇用者数[前月比] 18.7万人 16.6万人 33.6万人
9月 平均時給[前年比] 4.3% 4.3% 4.2%
9月 平均時給[前月比] 0.2% 0.3% 0.2%
- 失業率は前回と同じ3.8%
- 非農業部門雇用者数は前回・市場予想を大幅に上回る33.6万人
- 平均時給は引き続き鈍化
労働市場はまちまちです。
今回の驚きは非農業部門雇用者数ですね。
4日のADP雇用者数が非常に悪かったので、雇用統計はめちゃくちゃいいんだろう（ADPが全く信用されてない）と囁かれていましたが、その通りになりました。
ちなみに同時に発表されたカナダの雇用統計も堅調でした。
今週の主要株価指数の騰落率
日本の株式指数
今週は3指数ともに陰線。
日経平均は上昇トレンド内に戻ってしまいました。（↑チャート）
4日には日銀がETFを701億円買い入れました。
ETF購入は3月14日ぶりです。
アメリカの株価指数
【SPX】S&P500指数： 0.48%
【NDX】ナスダック100指数： 1.75%
米国株はダウだけ陰線。
S&P500指数は上昇トレンドの下限で反発。（↑チャート）
金曜日にかなり陽線になり持ち直しました。
先進国の株価指数
【DAX】ドイツDAX指数： -1.02%
【PX1】フランスCAC40指数： -1.05%
★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF： 0.29%
欧州は3指数すべて陰線。
イギリスは2月、ドイツは7月、フランスは4月を高値にゆるやかに下落中。
新興国の株価指数
【TAIEX】台湾加権指数指数： 1.02%
【SENSEX】インドSENSEX： 0.25%
★【VWO】バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF： -0.28%
新興国はまちまち。
為替
米ドル／円
ドル円は陰線ですが上昇トレンド続行中。
▶ついにレートチェック！本当に為替介入をするのか？｜ドル円145円の壁【円安】
▶金融緩和の継続を確認した後の円買い単独介入の大ショック！｜1998年の為替介入を振り返る
主要通貨インデックス
ドルインデックスは11週連続陽線でしたが、今週は上髭の長い陰線になりました。
ユーロインデックスは11週連続下落していましたが、今週は陽線。
円指数も今週は陽線になりました。
その他指数の動向
VIX指数など
VIX（恐怖指数）は17.44。20以下です。
需給のゆがみを見るSKEW（スキュー）指数は129.36。下落傾向。
CNNの「Fear & Greed index」は29。FEAR（弱気）です。
Fear & Greed indexは投資家心理が弱気（0）～強気（100）で表されます。
債券利回り
金利は高止まり。現在の米国債のイールドカーブは下記の通り。逆イールドです。
3カ月物利回り＞２年債利回り＞30年債利回り＞10年債利回り＞５年債利回り
10年債、30年債といった長期債の利回りが急上昇し、長短金利差が一気に縮小しました。
日本の金利は今週も上昇。10年債利回りが0.8%まで上昇してます。
コモディティ（商品）
エネルギー
WTI原油は6月から上昇傾向。100EMAの上にいます。しかし今週は急落しました。
10月4日発表のガソリン在庫が、予想-28.0万バレルのところ、648.1万バレルと大幅に積みあがったことが原因のようです。
天然ガス先物は下落トレンドでしたが、4月に底打ちして上昇傾向。
2週連続大幅な陽線です。
貴金属
ゴールドは上昇トレンドでしたが、5月1日の週を天井に下落中。
今週も陰線で、100EMAを割りました。
景気の先行指標の銅は年始を天井にゆるやかに下落中。
現在はっきりしたトレンドはなし。
プラチナは4月を天井に下落中です。
バルチック海運指数は2021年10月を天井に下落トレンドですが、最近上昇傾向。５週連続陽線。
CRB指数（国際商品先物指数）はなだらかな下落トレンドでしたが、3月を底に100EMAを支持線にゆるやかに上昇。現在は3週連続陰線。
仮想通貨
8月18日にイーロン・マスク氏のスペースX社が、ビットコインを全額売却したとの報道がウォール・ストリート・ジャーナルから出てから下落傾向。
ビットコイン/ドルは現在は200EMAに支えられ、ヨコヨコ。
まとめ
日本株が結構下落してたので、久々のスポット購入ルール発動か！？と思いましたが、全然でした。
RSIまだ47だし、騰落率も結局-2.55です。
そして米国長期金利が上昇ということで、債券が下落しています。
私が買っているEDVも週間騰落率が-6.17、RSIも14.57になっています。RSI凄いな。
債券は積み立ててないし、買い増しルールを作っていないのですが、さすがに買い増ししたいな・・・
問題はドル転しないといけないということ。。
150円は上値が固そうなので、ドル円もうちょっと調整したところで買いたい気もする。。
米国ETFは一回ドル転しないといけないのが面倒ですね。
長期的にみたら誤差ではあるんですが。とりあえず50万円くらい買い増ししようかな・・・
