【投資信託のスポット購入】ナスダック100買い増しタイミング②｜-4％ルールにRSIを追加した結果

ナスダック100の買い増しルール作成の続きです

この記事はこんな人におすすめ

●ナスダックを積み立てている人

●ETFや投資信託のスポット購入をしたいが、ルールがまだない人

●スポット購入のルールを作る参考にしたい人

●既に積立投資をしているが、余剰資金を一括で投資したい人

●騰落率に条件を付けくわえたいと考えている人

お断り：チャートから手作業でエクセルに転記して、関数など使っているので、ミスがある可能性もあります。
データに間違いがあったらごめんなさい。違っていても責任はもてません。

はじめに

引き続き、ナスダック100の検証をします。
前回の記事を確認したい方はこちら↓

前回は騰落率と週足・月足について検証しました。
今回はRSIの買付条件を追加して検証します。

RSIについてはS&P500の検証で触れたので確認して頂きたいです。

ナスダック100で-4%以下の騰落率かつRSIの40%以下、30%以下の出現回数

騰落率-4%以下に加え、-4%以下、RSIの40%以下、30%以下が各年で何回起こったかを調べました。
RSIのパラーメータでよく使われる、「14」と「9」それぞれで調べています。

ナスダック100で週間騰落率-4%かつRSI(14)の40%以下出現回数

RSIの条件を足した場合、買付回数が多い順に2001年の16回、2002年の10回、2008年の8回となりました。

ナスダック100で週間騰落率-4%かつRSI(9)の40%以下出現回数

RSIの条件を足した場合、買付回数が多い順に2001年の14回、2002年の13回、2000年と2008年の9回となりました。

RSI(14)のRSI（9）の違い

そこまで大差はありませんが、RSI（9）の方が、初期でよく買われています。
ITバブル崩壊（2000年～2002年）に、RSI（14）は30回、RSI（9）は36回買われています。
年間買付回数も多いことが分かります。

ナスダック100の年間買付回数

年に平均して何回買い付けることができるか調べました。

RSI(14)は2.1回、RSI（9）は2.8回で、RSI（9）の方が多いです。

ナスダック100でRSI40%以下の平均買付額の比較

RSIの期間が「14」と「9」で、それぞれ40%以下と30%以下で買い付けた場合の平均買付額がいくらになるか調べました。

一番買付額が低かったのは、RSI（14）で30%以下の1,733ドルです。

次に買付額が低かったのは、RSI（14）で40%以下の1,933ドルです。

前回の記事の通り、-4%ルールだけだと平均買付額は2,581ドルでした。
RSIの条件を足すことで更に安い価格で買えています。

S&P500と異なり、RSI（14）の方が少し成績が良かったです。

S&P500と同じなのは、RSI（14）でもRSI（9）でも、30％以下の方が成績がいいこと。

だだ、30%以下にすると買付回数が少なすぎるんですよね。40%の場合の半分以下になります。

騰落率-4%以下が前提だから、RSI40%でも十分だと思う

ナスダック100で週足騰落率＋RSIルールを適用した場合の成績

下落したときの買い増し金額を1000ドルとし、評価額は2021年の終値16320.08ドルの場合、各ルールで評価損益がどうなったかを調べたのが下記の表です。

※平時の定額買付は含まず、スポット購入のみの成績
※ナスダック100指数を直接買えると仮定し、単位はドルとします。
※信託報酬などは考慮してません。参考程度でご覧ください。

	買付回数	総投資額	口数	平均買付額	評価金額	利益	評価損益率(%)
RSI14(40%以下)	50	50,000	33.28	1,933	543,072	493,072	986.14
RSI14(30%以下)	15	15,000	11.23	1,733	183,217	168,217	1121.44
RSI9(40%以下)	68	68,000	41.92	2,178	684,180	616,180	906.15
RSI9(30%以下)	28	28,000	19.51	1,974	318,422	290,422	1037.22

利益はRSI9(40%以下）が一番高く、RSI14(40%以下）が二番目でした。
安く買うより、「最安でなくても買えたかどうか」が重要なことが分かります。

結局利益も評価損益率も、S&P500と同じ順番になりました。

普段騰落率-4%ルールのみでスポット購入して、RSIが40%以下のときは更に多めに買う、とかでもいいかも？

ナスダック100のチャートで確認

実際にどんなところで買えているのかチャートで確認してみます。

上記は、１段目にナスダック100の週足のラインチャート、２段目に騰落率、３段目にRSIを表示させたものです。

背景色の設定

１段目：S&P500チャート
　「騰落率が-4%～-5%」かつ「RSI（9）が40%以下」→黄色
　「騰落率が-5%～-10%」かつ「RSI（9）が40%以下」→薄紫色
　「騰落率が-10%以下」かつ「RSI（9）が40%以下」→赤色
２段目：騰落率
　「騰落率が-4%～-5%」→黄色
　「騰落率が-5%～-10%」→薄紫色
　「騰落率が-10%以下」→赤色
3段目：RSI
　「RSIが40%以下」→水色

２段目と３段目の両方の条件に一致した場合に、背景色に色をつけているのが１段目です。
RSIを追加することで、上昇トレンド時の小さな押し目（急騰した後の利確や調整の下げ）の買付がかなり減っていることが分かります。（1段目の赤囲み部分）
一方、数年単位で下がっているような下げトレンド時の下限できっちり買えているように思います。（緑囲み部分）

下降トレンド中に買い下がる方がいいね

まとめ｜ナスダック100の買い増しルール（RSI条件追加版）

RSIを追加することでより安値で買うことができると思います。
買い付ける回数が減るので、細かく買いたいという人は騰落率のみ、まとめて買いたい場合はRSIを追加するのもありかもしれません。
もしくは購入する金額を変えるなど。色々方法はあります。

週足-4%＋RSI（14）40%ルール

週足-4%ルールにRSIの条件を追加したいと思います。

ナスダック100の買い増しタイミング③

タイミング：「週足で-4％以下騰落率」で「RSI（期間9）が40%以下のとき」
想定購入回数：１年あたり2.8回

RSIの期間は指数毎に変えると面倒なので、多分最終的にはルールを統一できるところはすると思います。今のところ期間9が濃厚です。

あまりフィルターをかけると、株価が堅調なときは買い増しチャンスが本当に少なくなるね

次回は日経225の検証をします！お楽しみに