日経225の買い増しルール作成の続きです
お断り：チャートから手作業でエクセルに転記して、関数など使っているので、ミスがある可能性もあります。
データに間違いがあったらごめんなさい。違っていても責任はもてません
- はじめに
- 日経225で-4%以下の騰落率かつRSIの40以下、30以下の出現回数
- 日経225の年間買付回数
- 日経225でRSI40%以下の平均買付額の比較
- 日経225で週足騰落率＋RSIルールを適用した場合の成績
- 日経225のチャートで確認
- まとめ｜日経225の買い増しルール（RSI条件追加版）
はじめに
引き続き、日経225の検証です。
前回は騰落率と週足・月足について検証しましたが、RSIの買付条件を追加して検証します。
前回の騰落率-4%ルールのみの記事はこちら↓
日経225で-4%以下の騰落率かつRSIの40以下、30以下の出現回数
騰落率-4%以下に加え、-4%以下、RSIの40以下、30以下が各年で何回起こったかを調べました。
RSIの期間でよく使われる、「14」と「９」それぞれで調べています。
日経225で週間騰落率-4%かつRSI(14)の40%以下出現回数
RSI(14)の40%以下の条件を足した場合、買付回数が多い順に
2008年の8回、2001年の7回、2000年と2002年の6回となりました。
日経225で週間騰落率-4%かつRSI(9)の40%以下出現回数
RSI（9）の40%以下の条件を足した場合、買付回数が多い順に
2008年の8回、2000年と2001年と2002年の7回となりました。
RSI（9）とRSI（14）でそこまで大差はありません。
日経225の年間買付回数
年に平均して何回買い付けることができるか調べました。
年間買付回数が一番多いのはRSI（9）の40%以下です。
RSIが30%以下だと、買付回数が半分以下になります。
日経225でRSI40%以下の平均買付額の比較
RSIの期間が「14」と「９」で、それぞれ40%以下と30%以下で買い付けた場合の平均買付額がいくらになるか調べました。
一番買付額が低かったのは、RSI（14）で30%以下の11,969円です。
前回の記事の通り、-4%ルールだけだと平均買付額は13,666円でした。
RSIの条件を足すことで更に安い価格で買えています。
S&P500、ナスダック100と同じく、RSI（14）でもRSI（9）でも、30％以下の方が若干ですが成績がよかったです。
しかしほとんど同じといっていいと思います。
買付回数から、やっぱりRSI（9）の40%以下がいいかなぁ
日経225で週足騰落率＋RSIルールを適用した場合の成績
下落したときの買い増し金額を10万円とし、評価額は2021年の終値28,791円の場合、
各ルールで評価損益がどうなったかを調べたのが下記の表です。
※平時の定額買付は含まず、スポット購入のみの成績
※日経225指数を直接買えると仮定し、単位は円とします。
※信託報酬などは考慮してません。参考程度でご覧ください。
| 買付回数 | 総投資額 | 口数 | 平均買付額 | 評価金額 | 利益 | 評価損益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI14(40%以下) | 57 | 5,700,000 | 490.55 | 12,768 | 14,123,464 | 8,423,464 | 147.78 |
| RSI14(30%以下) | 17 | 1,700,000 | 152.39 | 11,969 | 4,387,549 | 2,687,549 | 158.09 |
| RSI9(40%以下) | 67 | 6,700,000 | 563.85 | 13,080 | 16,233,724 | 9,533,724 | 142.29 |
| RSI9(30%以下) | 28 | 2,800,000 | 252.16 | 12,104 | 7,260,080 | 4,460,080 | 159.29 |
利益はRSI9（40%以下）が一番高く、RSI14（40%以下）が二番目でした。
安く買うより、「最安でなくても買えたかどうか」が重要なことが分かります。
利益はS&P500とナスダック100と同じ順番になりました。
評価損益率はS&P500とナスダック100と比べて、1位と2位が逆転しました。（誤差レベル）
日経225のチャートで確認
実際にどんなところで買えているのかチャートで確認してみます。
上記は、１段目にナスダック100の週足のラインチャート、２段目に騰落率、３段目にRSIを表示させたものです。
１段目：S&P500チャート
「騰落率が-4%～-5%」かつ「RSI（9）が40%以下」→黄色
「騰落率が-5%～-10%」かつ「RSI（9）が40%以下」→薄紫色
「騰落率が-10%以下」かつ「RSI（9）が40%以下」→赤色
２段目：騰落率
「騰落率が-4%～-5%」→黄色
「騰落率が-5%～-10%」→薄紫色
「騰落率が-10%以下」→赤色
3段目：RSI
「RSIが40%以下」→水色
2段目と3段目の両方の条件に一致した場合に、背景色に色をつけているのが１段目です。
RSIを追加することで、上昇トレンド時の小さな押し目（急騰した後の利確や調整の下げ）の買付がかなり減っていることが分かります。（1段目の赤囲み部分）
一方、数年単位で下がっているような下げトレンド時の下限できっちり買えているように思います。（緑囲み部分）
RSIを追加することで、下降トレンド中に買うことができます
まとめ｜日経225の買い増しルール（RSI条件追加版）
週足-4%ルールにRSIの条件を追加したいと思います。
週足-4%＋RSI（9）40%ルール
週足-4%ルールにRSIの条件を追加したいと思います。
タイミング：「週足で-4％以下騰落率」で「RSI（期間9）が40%以下のとき」
想定購入回数：１年あたり2.8回
ここまで検証してきてRSIの期間はどっちでもいい気がしてきました。
ただRSI14（30%以下）は成績はいいですがとてもレアですので、かなり金額を増やす必要があります。
RSIのどのパラメータ（期間）で、何パーセント以下を採用するかは、頻繁に少額ずつ買いたいか、ある程度まとめて買いたいか次第だと思います。
私はどうやら性格的に全力でいくことができないので、年に数回程度になる買付頻度に調整したいと思っています。
パラメータや指標をいろいろ考えてると、過去データから聖杯を探している気分になってきた
投資に聖杯などない！
