米国株指数の次は日本国株の指数です
日経225で検証します（私はTOPIXを積み立てていますが…）
お断り：
チャートから手作業でエクセルに転記して、関数など使っているので、ミスがある可能性もあります。
データに間違いがあったらごめんなさい。違っていても責任はもてません
- はじめに｜これまでのスポット購入ルール
- 日経225指数年足チャート
- 日経225の-4%以下の騰落率の回数
- 日経225で-4%以下の騰落率になる回数の年平均
- 日経225で騰落率別の平均買付額の比較
- 日経225で週足騰落率ルールを適用した場合の成績
- 日経225のチャートで確認
- まとめ｜日経225の買い増しルール
はじめに｜これまでのスポット購入ルール
これまでS&P500とナスダック100のスポット購入ルールを作成してきました。
今回は日経225のスポット購入のルール作成です。 ティッカーコード「NI225」のチャートを使って検証しました。
NI225は日経225です。
今回も1998年以降、-4%以下の騰落率をつけた回数を、-4%～-5%、-5%～-10%、-10%以下の３つに分けて、週足と月足それぞれで調べてみました。
日経225指数年足チャート
まずは1998年以降の日経平均株価の年足チャートをご覧ください。
これからの検証で、上記年足チャートで陰線や長い下髭をつけている年にしっかり買えているのか？という観点でご覧ください。
形はS&P500と全然違いますね。
陰線の実体が長く、きれいな右肩上がりとはいい難いです。
2011年の東日本大震災は日本特有の暴落ですね。しっかりした陰線になってます。
米国株のローソクはほぼ十字でした。
日経225は長いレンジを形成してきたように見えます。
ボラティリティが案外高いですね。
ナスダックよりも高いかも？
まだバブル期の高値超えてないんだもんなぁ
日経225の-4%以下の騰落率の回数
まず-4%以下騰落率が年毎に何回起こったかを調べました。
週足
回数が多い順に、2001年と2008年の8回、2000年と2002年と2009年の7回です。
ITバブル崩壊とリーマンショックに多いですが、そもそも年間通して多いです。
回数が0なのは2017年だけです。
米国指数との違いは、2016年の不調ですね。
2016年に多いのは、中国リスクと円高のようです。
騰落率は-4%～-5%が多かったです。
1998年以降の-4%以下の騰落率を付けた回数は94回でした。
ナスダックの112回ほどではないですが多いですね。
まんべんなく騰落率が高いね
月足
回数が多い順に、2000年の6回、2001年と2002年と2008年の5回です。
月足ではS&P500同様-5%以下が多く、-4%～-5%は7回しかありませんでした。
1998年以降の-4%以下の騰落率を付けた回数は55回でしたが、そのうち50回が-5%～-10%の騰落率でした。
-4%以下の騰落率の出現回数はナスダック並みに多いね
日経225で-4%以下の騰落率になる回数の年平均
1998年以降のデータから、-4%以下の騰落率になる回数が年に何回あるか、平均してみました。
週足
- -4%以下の騰落率は、ここ24年で94回、１年あたり3.9回ありました。
- -5%以下の騰落率は、ここ24年で56回、１年あたり2.4回ありました。
- -10%以下の騰落率は、ここ24年で6回、１年あたり0.3回ありました。
週足で-4%以下だと買い増しチャンスが年に3.9回ですが、-5%以下だと年に2.3回に激ります。
月足
- -4%以下の騰落率は、ここ24年で55回、１年あたり2.3回ありました。
- -5%以下の騰落率は、ここ24年で48回、１年あたり2.0回ありました。
- -10%以下の騰落率は、ここ24年で10回、１年あたり0.4回ありました。
月足では-4%以下だろうが-5%以下だろうがあまり変わらないですね。
日経225も-4%以下でいいかもね。月足の-10%はレアです
日経225で騰落率別の平均買付額の比較
-4%以下、-5%以下、-10%以下で買うルールにしている場合、平均買付額がどうなるかをグラフにしました。
一番平均買付額が下がったのは、週足-10%ルールの12,628円です。
米国株価指数に比べて、何％以下で買ってもあまり平均買付額は変わりませんでした。
日経225で週足騰落率ルールを適用した場合の成績
下落したときの買い増し金額を10万円とし、評価額は2021年の終値28,791円の場合、
各ルールで評価損益がどうなったかを調べたのが下記の表です。
※平時の定額買付は含まず、スポット購入のみの成績
※指数を直接買えると仮定し、単位は円です。
※信託報酬などは考慮してません。参考程度でご覧ください。
| 買付回数 | 総投資額 | 口数 | 平均買付額 | 評価金額 | 利益 | 評価損益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4%以下ルール | 94 | 9,400,000 | 760.63 | 13,666 | 21,899,237 | 12,499,237 | 132.97 |
| -5%以下ルール | 56 | 5,600,000 | 460.89 | 13,319 | 13,269,396 | 7,669,396 | 136.95 |
| -10%以下ルール | 6 | 600,000 | 53.92 | 12,628 | 1,552,508 | 952,508 | 158.75 |
利益は週足で-4%以下で購入が最も多いです。
評価損益率では、-10%以下、-5%以下、-4%以下の順番に良かったです。
しかし-10%以下は6回と非常にレアです。
ちなみに-4%以下ルールで、S&P500では303%、ナスダック100では850%、日経平均では132%でした。
チャートがそこまで右肩上がりになってないのでこの結果なのかな
日経225のチャートで確認
では騰落率-4%以下ルールで、実際のチャートでどんなところで買えるか見てみます。
上の段が週足、下の段が月足のラインチャートです。
背景色は下記の設定で色を付けています。
「騰落率が-4%～-5%」→黄色
「騰落率が-5%～-10%」→薄紫色
「騰落率が-10%以下」→赤色
週足・月足ともにいいところで買えています。
下降トレンドでしっかり買われているね
まとめ｜日経225の買い増しルール
週足-4%ルール
週足は-5%でもあまり変わらないので、他の指数同様-4%を採用します。
タイミング：「週足で騰落率が-4％以下のとき」
想定購入回数：１年あたり3.9回
月足-10%ルール
とりあえず月足も他指数同様-10％にします。
タイミング：「月足で騰落率が-10％以下のとき」
想定購入回数：１年あたり0.4回
次回はRSIを足して検証します。
なんか全部同じようなルールになりそうな予感
