今年の目標はスポット購入のルール作成です！
今回はナスダック100のスポット購入のルールを作成します
ティッカーコード「NDX」のチャートを使って検証しました。
NDXはナスダック100指数です。
お断り：チャートから手作業でエクセルに転記して、関数など使っているので、ミスがある可能性もあります。
データに間違いがあったらごめんなさい。違っていても責任はもてません（笑）
- はじめに｜検証の目的
- ナスダック指数年足チャート
- ナスダック100の-4%以下の騰落率の回数
- ナスダック100で-4%以下の騰落率になる回数の年平均
- ナスダック100で騰落率別の平均買付額の比較
- ナスダック100で週足騰落率ルールを適用した場合の成績
- ナスダック100のチャートで確認
- まとめ｜ナスダック100の買い増しルール
はじめに｜検証の目的
検証の目的などはS＆P500の記事でご確認ください。
今回も1998年以降、-4%以下の騰落率をつけた回数を、-4%～-5%、-5%～-10%、-10%以下の３つに分けて、週足と月足それぞれで調べてみました。
ナスダック指数年足チャート
まずは1998年以降のナスダック指数の年足チャートをご覧ください。
※ナスダック100指数の年足チャートを作るための必要データを探せなかったので、ナスダック指数です。
上記年足チャートで陰線や長い下髭をつけている年にしっかり買えているのか？という観点でご覧ください。
形はS&P500とほとんど同じですが、ITバブル崩壊時の陰線が長いですね。
S&P500と同様にきれいな右肩上がりだね
ナスダック100の-4%以下の騰落率の回数
まず-4%以下騰落率が年毎に何回起こったかを調べました。
週足
回数が多い順に、2001年の19回、2002年の16回、2000年の15回です。
2000年～2002年の回数が非常に多いです。
騰落率は-5%～-10%が多かったです。
S&P500は-4%～-5%が多かったです。
1998年以降の-4%以下の騰落率を付けた回数は112回でした。
S&P500は61回だったので、２倍です。
ナスダックはボラティリティが高いね
月足
回数が多い順に、2000年と2002年の7回、2008年の6回です。
月足ではS&P500同様-5%以下が多く、-4%～-5%は5回しかありませんでした。
1998年以降の-4%以下の騰落率を付けた回数は51回でしたが、そのうち28回が-5%～-10%の騰落率でした。
意外と多いのが-10%以下の騰落率。なんと18回もありました。
2000年～2002年はITバブル崩壊があり、IT銘柄を多く含むナスダックの下落が大きかったのが影響していると思います。
週足だとS&P500とナスダックの騰落率回数のグラフは結構違うけど
月足だとあまり変わらないね
ナスダック100で-4%以下の騰落率になる回数の年平均
1998年以降のデータから、-4%以下の騰落率になる回数が年に何回あるか、平均してみました。
週足
- -4%以下の騰落率は、ここ24年で112回、１年あたり4.7回ありました。
- -5%以下の騰落率は、ここ24年で80回、１年あたり3.4回ありました。
- -10%以下の騰落率は、ここ24年で11回、１年あたり0.5回ありました。
月足
- -4%以下の騰落率は、ここ24年で51回、１年あたり2.1回ありました。
- -5%以下の騰落率は、ここ24年で46回、１年あたり1.9回ありました。
- -10%以下の騰落率は、ここ24年で18回、１年あたり0.8回ありました。
S&P500と異なり、-4%以下だろうが-5%以下だろうが回数はあまり変わらないと感じました。
S&P500とルール変るのが嫌なら-4%以下でいいかもね
ナスダック100で騰落率別の平均買付額の比較
-4%以下、-5%以下、-10%以下で買うルールにしている場合、平均買付額がどうなるかをグラフにしました。
一番平均買付額が下がったのは、月足-10%ルールの1,772ドルです。
-10%以下になったのは、2008年より以前の18回なので、
右肩上がりのナスダック100チャートの初期に多く買えているので当然と言えます。
次に買付額が低かったのは、週足-5%ルールの2,418ドルです。
といっても週足-5%ルールの2,581ドルとほとんど変わりません。
週足だと、-10%以下の暴落を待っていても安く買えるとは限らないね
ナスダック100で週足騰落率ルールを適用した場合の成績
下落したときの買い増し金額を1000ドルとし、評価額は2021年の終値16320.08ドルの場合、各ルールで評価損益がどうなったかを調べたのが下記の表です。
※平時の定額買付は含まず、スポット購入のみの成績
※ナスダック100指数を直接買えると仮定し、単位はドルとします。
※信託報酬などは考慮してません。参考程度でご覧ください。
| 買付回数 | 総投資額 | 口数 | 平均買付額 | 評価金額 | 利益 | 評価損益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4%ルール | 112 | 112,000 | 63.76 | 2,581 | 1,040,558 | 928,558 | 829.07 |
| -5%ルール | 80 | 80,000 | 46.57 | 2,418 | 760,009 | 680,009 | 850.01 |
| -10%ルール | 11 | 11,000 | 4.83 | 3,326 | 78,885 | 67,885 | 617.13 |
平均買付額の順位同様に、週足で-4%以下で買い増しルールの成績が最も良いです。
評価金額は総投資額の9倍以上になっています。
S&P500では、-4%以下ルールで303%だったのですが。
ナスダックおそるべし。
評価損益率850%ってマジ？
ナスダック100のチャートで確認
上の段が週足、下の段が月足のラインチャートです。
背景色は下記の設定で色を付けています。
「騰落率が-4%～-5%」→黄色
「騰落率が-5%～-10%」→薄紫色
「騰落率が-10%以下」→赤色
週足・月足ともにいいところで買えています。
月足はITバブル崩壊のころが真っ赤だね
まとめ｜ナスダック100の買い増しルール
週足-4%ルール
結論から言うと、S&P500と同じにします。理由は２つ。
- -4%以下でも-5%以下でも大して成績が変わらない
- -5%以下にしても年間買付回数が1.3回減るだけ
- 軽微な差のためにS&P500と違うルールにして煩雑にしたくない
タイミング：「週足で騰落率が-4％以下のとき」
想定購入回数：１年あたり4.7回
月足-10%ルール
これもS&P500と同じ。
-10%はレアケースですから、月足-10%でも買い増します。
タイミング：「月足で騰落率が-10％以下のとき」
想定購入回数：１年あたり0.8回
次回は騰落率にRSIを足して検証してみます。
ナスダックはS&P500より購入回数が多めになるので、RSIでフィルターかけれるかなと思っています。
