おふたりさまのアーリーリタイア

DINKs(夫正社員+妻派遣)夫婦が、経済的に安定してアーリーリタイアを目指します。

【今週の重要指標と騰落率】2023年1月23日から1月27日|米GDP二期連続プラス

重要指標と騰落率

今週の重要指標と騰落率についてまとめました。

スポット購入の参考になれば幸いです。

チャートはすべてTradingviewを使用しています。

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騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください

 

 

各国政策金利まとめ

各国政策金利

現在の主要政策金利をまとめます。

※数値は、前回、予想、結果の順

11月 米FOMC政策金利 4.0% 4.5% 4.5% (次回1月31~1日)

12月 ECB政策金利 2.0% 2.5% 2.5% (次回2月2日)

1月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% (次回3月9~10日)

12月 英中銀政策金利 3.0% 3.5% 3.5% (次回2月2日)

12月 豪中銀政策金利 2.85% 3.1% 3.1% (次回2月7日)

11月 NZ中銀政策金利 3.5% 4.25% 4.25% (次回2月22日)

01月 カナダ政策金利 4.25% 4.5% 4.5% (次回3月8日)

12月 スイス政策金利 0.5% 1.0% 1.0% (次回3月23日)

次回FOMCは1月31~2月1日です。

FedWatchでは、次回FOMC0.25ポイントの利上げが98.4%の予想になっています。

今週の重要指標とイベント

米PMI(購買担当者指数)

※数値は、前回、予想、結果の順。

  • 1月 製造業PMI 46.2 46.4 46.8
  • 1月 非製造業(サービス業)PMI 44.7    45.2 46.6
  • 1月 総合(コンポジット)PMI 45.0 46.1 46.6

  • 製造業、非製造業、総合ともに前回、予想より上回った
    →3か月ぶりの高水準

米実質GDP

※数値は、前回、予想、結果の順

第4四半期 実質GDP[前期比年率] 3.2% 2.7% 2.9%

  • 2期連続のプラスとなり、経済の底堅さが確認された

GDP国内総生産

GDP国内総生産とは、国内で新たに生産された財やサービスの「付加価値」の総額。実質GDPは、名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。

四半期ごとに発表され、速報値は四半期終了後の翌月末に発表される。

多くの国では2期連続でGDPがマイナスになるとリセッション(景気後退)とみなされる(=テクニカル・リセッション)が、実際の判断は全米経済研究所(NBER)が行う。

米PCEデフレータ(個人消費支出)

※数値は、前回、予想、結果の順

  • PCEコアデフレータ[前年比] 4.7% 4.4% 4.4%
  • PCEコアデフレータ[前月比] 0.1% 0.0% 0.1%
  • PCEデフレータ[前年比] 5.5% 5.3% 5.0%
  • PCEデフレータ[前月比] 0.1% 0.0% 0.1%
  • 個人所得[前月比] 0.4% 0.3% 0.2%
  • 個人支出[前月比] 0.1% -0.1% -0.2%

  • FRBがインフレ指標として注目しているPCEコアデフレーターは、前回を下回る
  • 個人所得・個人支出共に前月より減少

高インフレの最悪期が過ぎたことが示されました。

利上げペースのさらなる減速が期待されます。

PCEデフレーター(個人消費支出)

PCEデフレーター(個人消費支出)とは、個人消費の物価動向を示す指標。

PCEデフレーターから、価格変動が激しい食品とエネルギーを除いたものをPCEコアデフレーターといい、CPIより調査対象となる範囲が広く、FRBが最も重視している物価指数である。
米商務省が毎月末に発表している。

来週の重要指標

来週の重要指標は以下の通りです。

 

今週の主要株価指数の騰落率

日本の株式指数

【NI225】日経225: 3.12%
TOPIXTOPIX指数: 2.90%
MOSマザーズ指数: 2.30%

3指数とも強い伸び。2週連続陽線です。

アメリカの株価指数

ナスダック100指数

【DJI】ダウ指数: 1.81%
【SPX】S&P500指数: 2.47%
【NDX】ナスダック100指数: 4.71%

3指数とも陽線。

S&P500は前回高値に並びました。

ナスダックは前回高値を上抜けました。(↑チャート)

そして下降チャネルも上抜けしましたが、この勢いが今後も続くのでしょうか?

先進国の株価指数

【UKX】イギリスFTSE100指数 : -0.07%
DAX】ドイツDAX指数: 0.77%
【PX1】フランスCAC40指数: 1.45%

★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF: 1.84% 

イギリスはさすがに息切れ?2週連続陰線。

ドイツフランスは2週連続陽線です。

TOKは4週連続陽線になりました。

新興国株価指数

【HSI】香港ハンセン指数: 2.92%
【SENSEX】インドSENSEX: -2.13%

★【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF: 0.94%

香港ハンセン指数は勢いが止まりません。4週連続陽線。

100EMAを上抜けしました。前回高値も上抜けです。

インドはヨコヨコでしたが、ここにきて下落。

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中国好調

その他指数の動向

VIX指数など

VIX恐怖指数)は18.50。3週連続20を割ってます。

需給のゆがみを見るSKEW(スキュー)指数121.97

SKEW指数は140を超えたら注意です。

CNNの「Fear & Greed index」は先週の59から69になりました。

いや~かなり強気になってきましたね。

Fear & Greed indexは投資家心理が弱気(0)~強気(100)で表されます。

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株式市場は楽観的です

米国債券利回り

現在のイールドカーブは下記の通り。

3カ月物利回り>2年債利回り30年債利回り5年債利回り10年債利回り

先週とあまり状況は変わっていません。引き続き逆イールドです。

米国債

※括弧内は前回高値からの騰落率

【EDV】バンガード超長期米国債ETF: 1.03%(最低は-56.50%)
【BND】バンガード米国トータル: 0.03%(最低は-18.54%)
【TLT】iシェアーズ 米国国債 20年超えETF: 0.48%(最低は-45.88%)

いずれも4週連続陽線です。

コモディティ(商品)

WTI原油は100EMAと200EMAの間で推移。ヨコヨコです。

一方天然ガス先物は7週連続陰線。下落が止まりません。

ヨーロッパは暖冬で命拾いしましたね。

ゴールドは今週も陽線で上昇継続。堅調陰です。勢いが止まらず。

景気の先行指標のは陰線ですが、上昇継続。

プラチナは3週連続陰線。

CRB指数(国際商品先物指数)はいちおう陰線。

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貴金属強いけどプラチナはそこまででもないのは何故・・?

仮想通貨

ビットコイン/ドルはFTXの問題で下落。

去年の11月からヨコヨコでしたが、ここ2週間ちょっと強くなりました。

4週連続陽線です。

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なんだかリスクオンになってますね

まとめ|ソフトランディグするのか?

株式市場堅調ですね。昨年は株式も債券も下がりましたが、今年は株式も債券も上がる年になるのでしょうか?

今年前半くらいまでは株式は下がると思っていましたが、相変わらず株式市場は楽観でした。

個人的には株式より債券を買い増したいんですが・・・

次回FOMCもサプライズなさそうだし、手持ちのドルでもう債券買おうかな。うーん。

 

 

 

【投資信託】S&P500のスポット購入|2022年の結果

投資信託のスポット購入の結果

2022年から投資信託の毎月積立に加えて、スポット購入で買い増しすることにしました。

どのような箇所で購入できたが、2022年の結果を見ていきます。

今回はS&P500を見ていきます。

過去検証に関しては下のリンクから見ることができます。

 

 

 

S&P500チャート

S&P500チャート

まず2022年のS&P500チャートを振り返ります。

2022年1月3日の高値4818ポイントを高値とし、2022年10月10日に3491ポイントの安値を付けました。

年初から見事な下降トレンドになりました。

現在4段目の下げがあるかどうか注目されるところですね。

S&P500スポット購入ルール①

マイナス4%ルール

スポット購入ルールの1つ目は、マイナス4%ルールです。

週足で「騰落率マイナス4%以下」で「RSI(期間9)が40%以下のとき、1~2か月分買い増すことをルール①としています。

上のチャート上の黄色の背景がマイナス4%以下の騰落率ピンクがマイナス5%以上の騰落率の箇所です。

2022年の結果

過去の検証より、1年辺りの想定購入回数は1年あたり2.8回(最大8回)でした。

2022年にルール①が発動したのは、4回でした。平均より多い結果となりました。

内訳は以下の通りです。

  • 1月18日の週:-5.68%
  • 6月6日の週:-5.06%
  • 6月13日の週:-5.79%
  • 9月19日の週:-4.65%

マイナス4%以上の下落は6回ありましたが、RSIが40%以下だったのは4回でしたので、ルール①で買い増したのは4回になります。

S&P500スポット購入ルール②

高値からの下落率

スポット購入ルールの2つ目は、高値からの下落率です。

週足で過去の高値からの下落率が5%更新する度に買い増します。

  • スタートは下落率10%から
  • 下落率10%、15%、20%、25%、30%、…という風に更新する度に買い下がる
     例)20%更新したら2か月分、30%更新したら3か月分…
  • ルール①とルール②が同時に点灯した場合は購入金額が多い方で買う

2022年の結果

ルール②が発動したのは下記4回になりました。

  • 2月28日の週:-10%を下抜け
  • 5月9日の週:-15%を下抜け
  • 6月13日の週:-20%を下抜け
  • 9月26日の週:-25%を下抜け

S&P500は-25%までの下落となりました。

S&P500スポット購入結果

S&P500スポット購入結果

※自分のミスにより、特に初期はチャートで表示させた箇所通りには買えてない場合があります(RSI期間14で見ていたり…)

我が家はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を月50,000円積み立てています。

2022年はスポット購入より360,000円買い増しました。

 

外国株式なので、投資信託は注文から約定まで遅れてしまいます。

6回のうち3回高く買うことになりましたが、合計すると注文時の基準価額より安く買うことができました。

S&P500のスポット購入まとめ

チャートを見ると、ルール①も②もかなりいい箇所で発動したんじゃないかと思います。

現在3段の下落がありましたが、それぞれの下落の底付近で複数回購入することができました。

かなり満足しています。ここから更に下がろうが、自信をもって買えそうです。

次回はナスダック100について振り返りたいと思います。

 

 

【今週の重要指標と騰落率】2023年1月9日から1月20日|CPIと金融政策決定会合

重要指標と騰落率

今週の重要指標と騰落率についてまとめました。

スポット購入の参考になれば幸いです。

チャートはすべてTradingviewを使用しています。

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騰落率は週足で見てます
※コメントは個人の見解ですのでご注意ください

 

 

各国政策金利まとめ

各国政策金利

現在の主要政策金利をまとめます。

※数値は、前回、予想、結果の順

11月 米FOMC政策金利 4.0% 4.5% 4.5% (次回1月31~1日)

12月 ECB政策金利 2.0% 2.5% 2.5% (次回2月2日)

1月 日銀政策金利 -0.1% -0.1% -0.1% (次回3月9~10日)

12月 英中銀政策金利 3.0% 3.5% 3.5% (次回2月2日)

12月 豪中銀政策金利 2.85% 3.1% 3.1% (次回2月7日)

11月 NZ中銀政策金利 3.5% 4.25% 4.25% (次回2月22日)

12月 カナダ政策金利 3.75% 4.0% 4.25% (次回1月26日)

12月 スイス政策金利 0.5% 1.0% 1.0% (次回3月23日)

日銀は18日の金融政策決定会合で、現在の大規模な金融緩和策を維持することを決定しました。

 

次回FOMCは1月31~2月1日です。

FedWatchでは、次回FOMC0.25ポイントの利上げが99.3%の予想になっています。

今週の重要指標とイベント

消費者物価指数(CPI)

CPI(消費者物価指数

CPI(消費者物価指数とは、物価の動きを把握するための経済指標で、毎月発表される。
コアCPIとは、CPIから価格変動の激しい品目を取り除いたもの。日本では生鮮食品、米国では食料品やエネルギー品目など除く。

消費者物価指数(CPI)前年同月比

消費者物価指数(CPI)前年同月比

※数値は、前回、予想、結果の順

12月 消費者物価指数(CPI) [前年比] 7.1% 6.5% 6.5%

12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年比] 6.0% 5.7% 5.7%

  • 前年比のCPIは、前回を下回り市場予想通りの結果
消費者物価指数(CPI)前月比

消費者物価指数(CPI)前月比

※数値は、前回、予想、結果の順

12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] 0.1% -0.2% -0.1%

12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]  0.2% 0.4% 0.3%

  • 前月比のCPIは、前回を下回る-0.1%
    2年半ぶりの下落。
  • 前月比のCPIコアは、市場予想を下回る0.3%

比べる数値がすでに高いということもありますが、順調に伸びが鈍化しています。

来週の重要指標

来週の重要指標は以下の通りです。
  • 1/24(火)PMI
  • 1/26(木)GDP
  • 1/27(金)PCEデフレータ

 

今週の主要株価指数の騰落率

日本の株式指数

【NI225】日経225: 1.66%
TOPIXTOPIX指数: 1.25%
MOSマザーズ指数: 2.28%

日経は200EMAで支えられ、上に向かって伸びています。

アメリカの株価指数

S&P500指数

【DJI】ダウ指数: -2.70%
【SPX】S&P500指数: -0.66%
【NDX】ナスダック100指数: 0.67%

S&P500は下降チャネルの上限で止まりました。(↑チャート)

ダナスダックは陽線です。

先進国の株価指数

【UKX】イギリスFTSE100指数 : -0.94%
DAX】ドイツDAX指数: -0.35%
【PX1】フランスCAC40指数: -0.39%

★【TOK】iシェアーズMSCIコクサイETF: 2.24% 

今週は3指数とも陰線でしたが、TOKは陽線になりました。

新興国株価指数

香港ハンセン指数

【HSI】香港ハンセン指数: 1.41%
【SENSEX】インドSENSEX: 0.64%

★【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF: 0.83%

香港ハンセン指数は好調です。(↑チャート)

100EMAで抵抗をうけるでしょうか?まだ明確には前回高値を抜けていません。

インドはヨコヨコ。

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中国の景気が上向くとまたインフレが・・・なんて話もありますがどうなるでしょうか

その他指数の動向

VIX指数など

VIX恐怖指数)は19.86。20を割ってきました。

需給のゆがみを見るSKEW(スキュー)指数120.19

SKEW指数は140を超えたら注意です。

CNNの「Fear & Greed index」は先週の64から59になりました。

ちょっと休んでいる間に投資家心理が強気になってました。

Fear & Greed indexは投資家心理が弱気(0)~強気(100)で表されます。

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株式市場は楽観的です

米国債券利回り

米国債券利回り

現在のイールドカーブは下記の通り。

3カ月物利回り>2年債利回り30年債利回り5年債利回り10年債利回り

3カ月物利回りがぐんぐん上昇してます。引き続き逆イールドです。

米国債

※括弧内は前回高値からの騰落率

【EDV】バンガード超長期米国債ETF: -0.99%(最低は-56.50%)
【BND】バンガード米国トータル: 0.14%(最低は-18.54%)
【TLT】iシェアーズ 米国国債 20年超えETF: -0.52%(最低は-45.88%)

10月の半ばに底を打ってから上昇している債券ですが、このまま素直に上昇するのでしょうか?

安値更新してくれないかな?(笑)

コモディティ(商品)

WTI原油は2週連続陽線100EMAで止まりました。

下降トレンド止まるでしょうか?中国経済回復→原油需要増加になるか?

一方天然ガス先物は6週連続陰線。下落が止まりません。

ゴールドは今週も陽線で上昇継続。堅調です。勢いが止まらず。

景気の先行指標のは陽線。しばらくヨコヨコでしたが、上昇中。

プラチナは2週連続陰線。

CRB指数(国際商品先物指数)はいちおう2週連続陽線。

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ゴールド強いなぁ

仮想通貨

ビットコイン/ドルはFTXの問題で下落。

去年の11月からヨコヨコでしたが、ここ2週間ちょっと強くなりました。

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買う材料がない

まとめ|債券ETF買いました

はやり病でダウンしていました。熱は下がりましたが、まだ症状が残っています。

なかなかしつこいウイルスでした。

4月からはやっと5類になるようですね。

かなり治るのに時間がかかりそうなので、二回目感染しないことを祈ります。。

 

ところでEDVという債券ETFを中途半端に20万円ほど購入しました。

さっそく買い増したいので、いったん長期金利が再上昇して債券価格下がってくれないかなーと思っている今日この頃。。

もっと一括で買っておけばよかったかな。ほんと悩みます。